Resumen: This paper departs from previous research in dealing with dimensionality reduction in the space of
international term structure slopes. Recent empirical work has documented the existence of information in
the slope of the term structure which is relevant to forecast future changes in economic activity, and it is
additional to information in past economic activity, inflation, or in any leading indicator index [see
Estrella and Hardouvelis
(1991), Stock and Watson (1988), Hardouvelis (1994) and Plosser and
Rouwenhorst (1994), among others]. This implies that a good forecasting model of term structure slopes
could be helpful to anticipate changes in economic activity with an even longer anticipation.
Palabras clave: Term structure of interest rates, Term structure slope, Principal components, Eurocurrencies
Resumen: La tesis se plantea como objetivo principal la caracterización de espacios prehilbert a través de propiedades de localización de centros de Chebishev, de centros de Fermat, de p-centros, o, con más generalidad, de gamma-centros (gamma norma monótona). El punto de partida es una caracterización en términos de centros de Chbyshev que presenta Amir en su libro (Characterizations of Inner Product Spaces, Birkhauser 1986). En la tesis, entre otras cosas
se prueba que la caracterización de Amir es falsa y se dan alterantivas para modificarla de modo que se obtengan caracterizaciones verdaderas. También se plantean y resuelven problemas de Aproximación simultánea en espacios de funciones integrables Bochener. Los pulmones de Aproximación simultánea se consideran tanto desde el punto de vista de Saidi, Hussein y Khalil, como del de Li y Watson.
Resumen: Por todo ello, el presente trabajo de investigación tiene dos objetivos: (1) el estudio de las posibles alteraciones en los sistemas serotoninérgico, noradrenérgico y dopaminérgico en regiones del SNC de ratas de edad 30 y 60 días expuestas a dosis múltiples de amitraz, y (2) el
estudio de las posibles alteraciones permanentes heredadas en ratas a la edad de 60 días, procedentes de madres a las que se les
administró amitraz durante el periodo de la preñez y la lactancia. La elección de la rata como modelo animal experimental se justifica, en general, en que
los roedores poseen una serie de ventajas para los estudios toxicológicos, como son su pequeño tamaño, fácil manejo, resistencia a infecciones, corto ciclo de vida y de gestación, y grandes camadas (en número). Además, es un modelo animal aceptado para proporcionar datos que pueden ser incorporados a la evaluación del riesgo para el hombre de pesticidas. En los estudios de niveles de neurotransmisores en el SNC, la rata tiene la ventaja añadida de que por el tamaño de su encéfalo permite una buena localización de las distintas regiones encefálicas. Además, a fecha de hoy existen distintos atlas que detallan la anatomía de su sistema nervioso y la distribución de las sustancias neuroactivas (PAROXINOS y WATSON, 1998; TOHYAMA y
TAKATSUJI, 1998).
Palabras clave: Neurotransmisores, Sistema nervioso central, Amidinas
Resumen: Una parte muy importante de la investigación en economía financiera inernacional se ha dedicado a explicar el comportamiento del tipo de cambio. A partir de los años 80, Lucas (1978,1982), Helpman y Razin (1979,1982) y Stockman (1980,1983,1987) implementan los modelos de equilibrio dinámicos como herramienta para analizar teóricamente algunos de los problemas más relevantes que se estaban produciendo en los mercados de divisas, sobre
todo, los relacionados con los posibles efectos de la política económica sobre este mercado. Las extensiones a esta formulación han ido en la línea de Svensson (1985), y Grilli y Roubini (1992). Este enfoque se ha generalizado y la mayor parte de estos autores sirven de referencia en modernos modelos de valoración de activos denominados en divisas. Esta Tesis sugiere un procedimiento para evaluar el ajuste de los modelos dinámicos de equilibrio de determinación del tipo cambio. Se abandona la práctica habitual de utilizar la econometría para estimar las ecuaciones estructurales del tipo de cambio. Meese y Rogoff (1983a) o utilizar modelos multivariantes, Eichenbaum y Evans (1993) y Roubini y Grilli (1995) y Kim y Roubini (2000). Se plantea un enfoque en línea con el trabajo de Watson (1993) que desarrolla a partir de Kydland y Prescott (1982) y Prescott (1986). En términos generales, este enfoque se pregunta si los datos de la economía real participan con ciertas características de los datos generados por la economía artificial obtenida a partir del modelo económico. El modelo económico se considera como una aproximación al proceso estocástico que genera los datos actuales. Los modelos de equilibrio permiten obtener soluciones cerradas para las variables endógenas del modelo. En particular, el tipo de cambio aparece como una función de los agregados macroeconómico y de un conjunto de parámetros que definen las preferencias de los agentes. Esto permite generar series temporales del tipo de cambio para distintos valores paramétricos y analizar el proceso estocástico que las carecteriza. Por último, se proponen algunas modificaciones (se considera el poder explicativo de los rendimientos bursátiles y preferencias con shocks estacionales) en los modelos tradicionales con el objetivo de obtener una mayor proximidad entre el tipo de cambio que se propone teóricamente y el realmente observado
Editorial: Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones
Departamento: Fac. de CC. Económicas y Empresariales - Depto. de Economía Cuantitativa
ISBN: 84-669-2261-X
Notas: Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Economía Cuantitativa, leída el 22-01-2003
